商品风险与原材料、供应品和商品价格变动可能造成的损失有关。这对于制造公司、贸易商和商品公司来说至关重要。
商品风险的来源包括供需波动、季节性因素、地缘政治事件、技术变化和监管决策。高波动性是能源资源、贵金属、工业金属和农产品市场的典型特征。
流动性风险：资产变现问题
流动性风险是指无法快速出售资产 手机号码数据 而不造成重大价值损失。在市场不稳定时期，许多市场参与者同时寻求减少头寸，这种现象会被放大。
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资产流动性低可能导致买卖价差大幅扩大、被迫以不利价格出售以及无法按时履行财务义务。
市场风险的类型及其特征
评估市场风险的方法
准确量化市场风险对于做出明智的投资 几何与测量三年级时 和管理决策至关重要。现代评估方法结合了统计分析、财务模型和情景方法。
风险价值（VaR）：原理与应用
风险价值是一种统计指标，用于确定在一定置信区间内，特定时期内资产组合的最大潜在损失。例如，具有 95% 置信区间的一日 VaR 表明，损失不会超过计算金额的概率为 95%。
计算VaR的方法主要有三种：
- 历史方法使用市场要素选择加入列表过去变化的实际数据来构建损失分布。其优点是不需要对分布的形状做任何假设；缺点是完全依赖历史数据。
- 参数方法（方差-协方差）假设资产收益呈正态分布。优点是计算简单；缺点——没有考虑金融市场典型的分布“肥尾”。
- 蒙特卡洛方法根据历史数据生成许多市场因素变化的随机情景。优点是灵活性和考虑非线性依赖性；缺点——计算复杂性。