压力测试通过评估投资组合对极端但可能事件的抵御能力来补充 VaR 分析。这种方法尤其重要，因为标准 VaR 模型往往会低估危机情况下的风险。
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压力测试过程包括：
- 识别关键风险变量。
- 极端情景（历史或假设）的发展。
- 评估每个情 Viber 号码数据 景实施中的潜在损失。
- 分析资本充足率以弥补可能的损失。
典型的情况包括利率急剧变化、股市崩盘、货币贬值，或者这些情况的综合。
使用 Beta 系数
Beta 衡量的是资产相对于整个市场的系统性（不可分散）风险。 Beta 值的计算方法是资产收益与市场收益的协方差与市场收益的方差之比。
贝塔值的解释：
- β = 1：资产与市场同步变动。
- β > 1：资产的波动性大于市场。
- β < 1：资产的波动性小于市场。
- β < 0：资产的变动方向与市场相反。
Beta 广泛应用于投资组合的形 你最好是持有执照的瑜伽教 成、所需资产回报的评估以及投资管理效率的分析。
财务指标敏感性分析
敏感性分析可以让你估计当一个或多 选择加入列表 个市场变量发生变化时财务结果会发生多大的变化。该方法有助于识别最重要的风险因素并确定对业务至关重要的阈值。
关键敏感度指标包括：
- 利率风险的久期和凸度。
- 期权头寸的 Delta、gamma、vega。
- 利润相对于汇率或商品价格的弹性。
敏感性分析广泛应用于预算、现金流规划和金融工具定价。